Опубликовано: 27.12.2017
Исходная научная база для вероятностно-статистических моделей — прикладная статистика. Она включает в себя прикладную математическую статистику, ее программное обеспечение и методы сбора статистических данных и интерпретации результатов расчетов.
[contents]
Как известно, эконометрика (или эконометрия) — это статистические методы анализа эмпирических экономических данных.
Наибольшее применение в задачах принятия решений получили следующие методы:
Наиболее популярны регрессионные уравнения и их системы. Обычно используют уравнения не выше второго порядка, линейные по параметрам:
где,
Yi — переменная отклика; xij — факторы, от которых зависит ; Bi — коэффициенты, которые характеризуют взаимодействие между и ; Bif — отражают взаимодействие между и ; ei- ошибка модели; i – номер наблюдения (измерения, опыта, анализа, испытания), i= 1, 2, , n; j – номер фактора (независимой переменной), j = 1,2,…, k. Коэффициенты Bi, Bif находятся методом наименьших квадратов.Традиционное вероятностно-статистическое описание с интуитивной точки зрения применимо лишь к массовым событиям. Для единичных событий целесообразно применять теорию субъективных вероятностей и теорию нечетких множеств (fuzzy sets). которая развивалась ее основателем Л.Заде для описания суждений человека, для которого переход от «принадлежности» к множеству к «непринадлежности» не скачкообразен, а непрерывен.