Главная › Новости

Доходность торговой системы

Опубликовано: 03.09.2018

Автоматическая торговая система (соотношение доходность к риску 5 к 1)

Первое, с чем следует определиться, прежде чем приступать к непосредственной разработке торговой системы - это ее доходность. Здесь необходимо быть реалистом. Конечно, потенциальная доходность разных рынков сильно отличается.

Доходность рынка акций ниже, чем доходность срочного рынка (т.е. рынка фьючерсов и опционов). Однако, не стоит забывать, что высокая прибыль тесно связана с высоким риском. Не надо сразу гнаться за высокой доходностью. Начинать карьеру трейдера лучше с рынка акций.

Итак, рассмотрим потенциальную доходность акций. Если отслеживать поведение акций внутри дня, то можно заметить, что отдельные акции способны приносить фантастическую прибыль - 5-50% в день. Но, как правило, акции, растущие стремительными темпами обычно относятся к малоликвидным акциям или, как еще их называют - неликвид (т.е акции второго уровня и ниже). Спрогнозировать резкий рост таких акций почти невозможно не обладая инсайдерской информацией. Кроме того, таких акций несколько тысяч и отследить каждую также не представляется возможным.

Колебания высоколиквидных акций или "голубых фишек" не такое значительное, однако при помощи технического анализа для них можно сделать достаточно качественный прогноз. Обычно ликвидные акции за день растут или падают на 1-3 процента.

Если Вы хотите заниматься внутридневной торговлей, то можно расчитывать на среднюю доходность в 1-2 процента в день. Доходность за месяц составит 20-45 процентов или 240-540 процентов в год. Но это при условии что каждый день Вы будите зарабатывать 1-2 процента, что редко бывает.

Совершая сделки один или два раза в неделю можно зарабатывать около 20-30 процентов в месяц или 240-360 процентов годовых. При краткосрочном инвестировании от нескольких месяцев и более спрогнозировать доходность основываясь только на техническом анализе - дело не легкое. Здесь все более значимую роль начинают играть фундаментальные показатели компании. Однако, при правильном выборе акции и времени входа в нее можно расчитывать на доходность выше банковского процента.

Таким образом, прежде чем начинать торговлю стоит определиться с тем, сколько мы готовы уделять времени торговле, т.к. доходность торговой системы напрямую связана с количеством сделок. Не надо ориентировать свою торговую систему на заоблачную доходность - это часто приводит к убыткам.

Далее: Работоспособность торговой системы